Backtesting d'un modèle IsoBourse

[Christophe]

Actuellement en phase de réflexion de création d'une activité de gestion de fonds, nous avons souhaité vous faire part de la fiabilité et de la performance de l'un de nos modèles basé sur la Pression du logiciel IsoBourse.

Horizon d'investissement : Moyen / Long terme
Stratégie : Achat (long) uniquement
Entrée en portefeuille : Chaque fin de semaine, détection d'une combinaison de signaux haussiers hebdomadaires et mensuels
Sortie de portefeuille : Chaque fin de mois, détection d'une combinaison de signaux baissiers mensuels

Périmètre : Les valeurs du Nasdaq 100
Période : Du 01/01/1995 au 31/03/2008
Capital initial : 100 000 USD
Frais de transaction : 0.2% avec un minimum de 10 USD
Taille des lignes : 1.5% du capital (la taille des lignes a volontairement été fixée à 1.5% afin de ne laisser aucune part au hasard et prendre ainsi tous les trades générés)
Gains : Réinvestis
Effet de levier : Non
Renforcement de position : Non

Nombre de trades générés : 393
Pourcentage de trades gagnants : 58%
Ratio Gains / Pertes : 7.5
Performance au 31/03/2008 : +1300% (les dividendes n'ont pas été intégrés à cette performance)
Liquidité moyenne : 60%

Commentaires :
- Le principe de laisser courir les gains est ici encore une fois vérifié avec la performance de la valeur HANS
- Depuis sa création, le portefeuille a subi 4 drawdowns importants (maximum en Juin 2000 avec -35%) qui demandent une confiance absolue dans le modèle

Stratégie Buy&Hold de l'indice Nasdaq 100 sur la période : +370%

Courbe des gains au jour le jour


Liste des trades

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