Christophe
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 Posté le: 23 Juil 2008 10:09 Sujet du message: [Pour tous] Backtesting du 20x50 mensuel (sortie sur signal) |
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Backtesting du croisement 20x50 mensuel appliqué aux valeurs de l’indice SBF 120 du 01/01/1995 au 22/07/2008 (sans optimisation, sortie sur signal)
Dans nos analyses et nos interventions lors des séminaires, nous faisons référence aux croisements des courbes de Pression 20x50 du logiciel IsoBourse sur la périodicité majeure.
L'objectif de ce rapport est de valider le signal 20x50 sur une longue période et sur un ensemble de valeurs.
Reconnaitre graphiquement le croisement 20x50 mensuel
Quelques rappels essentiels (référence à la Stratégie des tortues)
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"Trend is your friend", "Cut your losses and let your profits ride".
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"La tendance est votre amie", "Coupez vos pertes et laissez courir vos gains".
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Il était demandé aux Tortues d’être très rigoureux dans la prise des signaux d’entrée, parce que la majorité des profits d’une année pouvaient venir seulement de deux ou trois gros trades gagnants. Si un signal était omis ou raté, cela pouvait grandement affecter les résultats de l’année.
Les Tortues ayant les meilleurs résultats de trading appliquaient rigoureusement les règles d’entrée. Les traders qui avaient les résultats les moins bons, et tous ceux qui furent éjectés du programme, rataient des entrées que les règles indiquaient.
Pour la plupart des gens, il est beaucoup plus facile de s'accrocher à l'espoir qu'un trade perdant peut se retourner, que de sortir simplement de la position perdante et admettre que le trade n'a pas marché.
Pour la plupart des traders, les sorties du Système des Tortues étaient probablement le seul point difficile des règles du Système. Attendre pendant 10 ou 20 jours un nouveau plus bas (ou nouveau plus haut) peut souvent dire observer 20 %, 40 % et même 100 % de gains conséquents s'évaporer.
Il existe une très forte tendance à vouloir sortir trop tôt. Cela requiert une grande discipline de regarder vos bénéfices s'évaporer afin de tenir vos positions pour la vraie grande tendance. La capacité à maintenir la discipline et à coller aux règles pendant de gros trades gagnants est la marque du trader expérimenté à succès.
Mais connaître ces règles n'est pas suffisant. Vous devez être capables de les suivre.
Les règles des Tortues sont très difficiles à suivre parce qu'elles dépendent de la capture de grandes tendances relativement rares. Ainsi, plusieurs mois peuvent passer entre des périodes de gains, quelquefois même un an ou deux. Durant ces périodes il est facile d'aboutir aux raisons de douter du système, et d'arrêter de suivre les règles.
Certains ont du mal à le croire tant le trading paraît excitant pour le non initié. Pourtant quand nous tradions nous passions le plus clair de notre temps à ne faire absolument rien. [...] Heureusement, nous avions une table de ping-pong...
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Un membre des premières Tortues, qui fut radié avant la fin de la première année, suspecta que des informations avaient été cachées au groupe, et devint alors convaincu qu'il existait des secrets cachés que Richard ne voulait pas révéler. Ce trader en question ne pouvait simplement pas faire face au fait que ses faibles performances étaient dues à ses propres doutes, ce qui le conduisit à son incapacité à suivre les règles.
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Ce qu'il faut retenir c'est que plus l'horizon de temps est lointain, plus la pertinence du signal est élevée. Ainsi on privilégiera toujours un signal d'achat à moyen terme, sur un signal à court terme. De la même manière, plus l'horizon de temps est long, plus le gain potentiel est élevé.
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Caractéristiques du backtesting
Horizon d'investissement : Long terme
Stratégie : Achat uniquement
Entrée en portefeuille : Chaque fin de mois, détection de croisement 20x50 mensuel haussier parmi les 120 valeurs de l'indice SBF 120
Sortie de portefeuille : Chaque fin de mois, détection de croisement 20x50 mensuel baissier sur les valeurs en portefeuille
Frais de transaction : 0.2% à l'achat / 0.2% à la vente
Taille des lignes : 1.5% du capital. La taille des lignes a volontairement été fixée à 1.5% afin de pouvoir prendre systématiquement tous les trades générés.
Gains : Réinvestis
Effet de levier : Non
Renforcement de position : Non
Nombre de trades générés : 263
Pourcentage de trades gagnants : 59%
Ratio Gains / Pertes : 11
Drawdown maximum : 27%
Liquidité moyenne : 40%
Capital au 01/01/1995 : 100 000 EUR
Capital au 22/07/2008 : 489 320 EUR
Performance au 22/07/2008 : +389% (dividendes non intégrés et liquidité non rémunérée)
Buy & Hold SBF 120 du 01/01/1995 au 22/07/2008 : +155%
Evolution de la valorisation du portefeuille (valeurs investies + liquidités)
Evolution de la composition du portefeuille (en nombre de lignes)
Simulation type Monte Carlo avec les paramètres du "Système"
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Dernière édition par Christophe le 18 Oct 2008 11:35; édité 1 fois |
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