A propos       Essai gratuit       Abonnez-vous       Formez-vous       Contactez-nous

LOGICIEL D'AIDE À LA DÉCISION BOURSIÈRE

        Présentation       Services       Actualités       Support       Forum  
     
 
 
S'inscrireS'inscrire    RechercherRechercher    ProfilProfil    Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés    ConnexionConnexion

TRANSGENE
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 
Répondre au sujet    IsoBourse Index du Forum -> Archives
Message Auteur
Re: TRANSGENE
MessageLe 31 Jan 2010 21:10

Néoptolème a écrit:
Pour 2010, mesurons nos performances et comparons-les, le 31 décembre, dans 11 mois.


J'accepte le jeu, cela m'obligera à tenir mes comptes un peu mieux.

Néoptolème a écrit:
Pour ma part, voici la stratégie que je vais adopter en 2010 :

1) Élargissement du portefeuille France aux places d'Amsterdam, de Bruxelles et de New York (Nasdaq et Nyse).

2) Stratégie de hausse long terme sur le critère hyper simple du croisement mensuel 5 x 20 et 20 x 50.

3) Recherche de bons points d'entrée sur graphiques hebdo, notamment par la recherche de squeezes (= chute de la volatilité). Je laisse le Q aux excités court termistes.

1) Je fais de même pour France et USA, mais je ne screene plus les autres petites places : c'est beaucoup trop long pour un rendement faible au regard de ce donnent les USA.
Même la France, que je garde par habitude, est devenue une petite place où il ne se passe plus grand'chose.
En revanche je scrute aussi les fondamentaux : Indices, Matières premières et Taux.

2) Les marchés me paraissent devenir d'année en année plus volatils, ce qui ne milite pas pour des positions statiques à long terme.
Je rêverais, moi aussi, du croisement miracle qui me garantirait le succès en toutes circonstances, avec un simple coup d'oeil chaque mois, mais je crains que cela ne soit un peu plus compliqué.

3) Je souscris naturellement ton point sur volatilité, mais je la prends là où elle se trouve : en A (c'est rare mais cela existe), en T (il y en a à peine plus), en M (c'est un peu plus fréquent), en Hebdo (on en trouve beaucoup) et en Q (lorsqu'il est quasi certain qu'elle va se propager sur H).

A+,
Nino
_________________
Avoir raison au mauvais moment est juste une autre façon d'avoir tort. (Anonyme)
Si le jeu se réduisait à connaître le passé, alors les gens les plus riches seraient les libraires. (Warren E. Buffet)
Souvent, ce que l'on a attendu trop longtemps nous prend par surprise lorsque cela finit par arriver (Mark Twain)
nino7879

Inscrit le: 27 Juil 2007
Messages: 480



Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Répondre en citant
Revenir en haut
Re: TRANSGENE
MessageLe 01 Fév 2010 10:47

3) Recherche de bons points d'entrée sur graphiques hebdo, notamment par la recherche de squeezes (= chute de la volatilité). Je laisse le Q aux excités court termistes.

slt les gars
je me permets une petite incursion dans votre conversation pour me renseigner
comment vous screener cette chute de volatilite avec isobourse
et les squeezes ca signifie que vous rechercher la baisse des volumes dans un mouvement baissier en recherchant le point bas et l augmentation des volumes lors dun retournement a la hausse en H
vous pouvez expliquer cela svp
merci d avance
richard

Inscrit le: 09 Mai 2007
Messages: 861



Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Répondre en citant
Revenir en haut
Re: TRANSGENE
MessageLe 01 Fév 2010 12:33

richard a écrit:
je me permets une petite incursion dans votre conversation pour me renseigner
comment vous screener cette chute de volatilite avec isobourse

Salut Richard,
Ce n'était pas un tête à tête confidentiel. Tu es le bienvenu.

Avec Isobourse tu peux te représenter facilement la situation de volatilité instantanée d'un titre par rapport à sa volatilité habituelle en insérant en indicateur n°2 la "band width" que tu trouveras en sous-rubrique de "bollinger".

Tu apprécieras ainsi d'un seul coup d'oeil le spread entre les deux BB, en comparaison du spread habituel de ce titre.

richard a écrit:
et les squeezes ca signifie que vous rechercher la baisse des volumes dans un mouvement baissier en recherchant le point bas et l augmentation des volumes lors d'un retournement a la hausse en H
vous pouvez expliquer cela svp


Non, tu n'y es pas, c'est un peu de notre faute car le mot squeeze n'est pas le bon.

Nous devrions utiliser le vrai mot qui est neck, ou encore bottleneck.
(Le squeeze correspond à la position d'un shorter qui ne trouve plus de papier pour se racheter lorsque le marché le prend à contre-pied.)

Pour faire simple, lorsqu'un titre montre une volatilité proche de son maxi (au regard de son comportement habituel, d'où l'intérêt de la bandwidth), la probabilité de le voir décaler encore est très faible : il n'y a plus de carburant.
Il peut continuer pépère son mouvement en cours, mais il est en roue libre.

A l'inverse, lorsque la volatilité est à son minimum (neck) les réservoirs sont pleins !
Cela n'entraîne pas ipso facto de mouvement en soi, mais cela signifie qu'au moindre mouvement (nord ou sud) il y a le plein de carburant pour décaler de façon substantielle et rapide.

Cordialement,
Nino
_________________
Avoir raison au mauvais moment est juste une autre façon d'avoir tort. (Anonyme)
Si le jeu se réduisait à connaître le passé, alors les gens les plus riches seraient les libraires. (Warren E. Buffet)
Souvent, ce que l'on a attendu trop longtemps nous prend par surprise lorsque cela finit par arriver (Mark Twain)
nino7879

Inscrit le: 27 Juil 2007
Messages: 480



Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Répondre en citant
Revenir en haut
Re: TRANSGENE
MessageLe 01 Fév 2010 17:17

donc quand la courbe monte ca nous dit que la volatilite augmente
c est bien ca
comment on s en sert exactement

je connais pas du tout

merci pour tes explications
richard

Inscrit le: 09 Mai 2007
Messages: 861



Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Répondre en citant
Revenir en haut
Re: TRANSGENE
MessageLe 01 Fév 2010 18:21

Juste une petite précision pour compléter la réponse de nino : j'ai utilisé le terme de "squeeze" parce que c'est celui qui est employé par John Bollinger dans son essai sur les bandes éponymes publié en langue française chez Valor Editions.

Pour le reste, je suis d'accord avec nino.

Néoptolème
Néoptolème

Inscrit le: 30 Nov 2006
Messages: 825



Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Répondre en citant
Revenir en haut
Répondre au sujet    IsoBourse Index du Forum -> Archives Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Page 6 sur 8

 
     
IsoBourse est CIF, membre de la CNCIF, association agréée par l'AMF, sous le n° D017892 et enregistré auprès de l’ORIAS sous le n° 17004824
© 2004, 2017 IsoBourse       Mentions légales       Impulsion Finance       Sites partenaires