EUR contre USD-GBP-JPY-CHF à compter du 01/01/09

[Néoptolème]

Bonsoir Papillon,

Je ne saisis pas l'intérêt de l’hypothèse n° 2, car les indicateurs « jour » sont tout aussi valables que les indicateurs « hebdo » alors que le Forex cote en continu. Ce n’est pas parce que le marché ferme en fin de semaine que les indicateurs hebdo sont valables. Ils sont valables parce qu’on atteint la fin de la période considérée. Ce qui est valable, c’est d’attendre la fin de la période sur laquelle les indicateurs sont calculés pour les connaître et en tirer les conclusions qui peuvent en être tirées. Le fait que le marché ferme ou non en fin de période n’a rien à voir avec le problème. Donc, exit l’hypothèse 2, inutile.

D'accord avec ton "hypothèse" n° 3. Restent les « hypothèses » 1 et 4, les seules intéressantes à examiner.

L’hypothèse n° 1, tout d’abord. Si je souhaite calculer la vitesse d’un mobile entre un point et un autre, je vais mesurer la date de départ, mesurer la date d’arrivée et calculer la vitesse en fonction de la distance parcourue. Ton hypothèse revient à dire : « Attention ! Je peux très bien avoir une première idée de cette vitesse en mesurant le temps mis par le mobile pour parcourir, disons, la moitié du parcours » (ce qu’on appelle dans les compétitions sportives le « temps intermédiaire »). Cela donne effectivement une idée de la vitesse probable en fin de parcours. Mais le mobile peut voir sa course freinée dans la deuxième partie du parcours, ou même s’arrêter à cause d’un obstacle, etc. On ne peut donc pas connaître avant le terme du parcours la vitesse moyenne mise par le mobile.

C’est pourquoi je ne puis adhérer à ton « hypothèse » n° 4 qui m’apparaît, pardonne-moi, comme un véritable sophisme. Un sophisme consistant à dire que, si je ne puis mesurer la vitesse moyenne d’un coureur du tour de France avant l’achèvement de l’épreuve, je peux néanmoins considérer ce parcours comme autant d’étapes (23) dont l’agrégation équivaut au parcours total et en déduire que l’indication de la vitesse moyenne le soir, disons, la 14ème étape, est une information quotidienne et peut être traitée comme telle. Or, l’information quotidienne est la vitesse du coureur au cours de la 14ème étape, et non sa vitesse moyenne depuis le début du Tour de France. Tes indicateurs statistiques hebdo sont calculés non à partir de 0 H 00, mais du dimanche soir précédent, tout comme la vitesse moyenne du coureur est calculée à partir du départ du Tour de France et non du départ de la 14ème étape. C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent être considérés comme des indicateurs quotidiens, mais bien comme une représentation (nécessairement erronée) de la valeur moyenne du coureur sur l’ensemble du parcours des 23 étapes. Le temps de l’étape n’est pas celui des 14 premières étapes, sa vitesse non plus.

Tes « hypothèses » 1 et 4 reviennent à transformer l’espace formé par les 14 premières étapes en une seule grande étape dont les indicateurs (ici, la vitesse moyenne provisoire du coureur) peuvent être assimilés à des indicateurs propres à la 14ème étape. Bref, à confondre volontairement la calcul marginal et le calcul en termes de moyenne provisoire. C’est un peu la parabole de l’ouvrier de la onzième heure appliquée à la Bourse. Christophe et Philippe, s’ils suivent le débat, doivent en être éblouis et abasourdis tout à la fois.

Tu dis pour conclure : « La nature des valeurs instantanées de la pression hebdo n'est pas "hebdomadaire", de même qu'une moyenne mobile à 5 jours d'un cours quotidien par exemple n'est pas de nature "hebdomadaire" mais bien de nature quotidienne, et donc à exploiter dans un univers (un calendrier) quotidien »

Ce qui signifie : « La vitesse moyenne du coureur depuis le début du Tour jusqu’au soir de la 14ème étape est à interpréter et à exploiter au soir de la 14ème étape tout comme la vitesse du coureur au cours de cette 14ème étape ». Soit. Mais comme les indicateurs hebdo l’emportent sur les indicateurs quotidiens, cela signifie que la vitesse moyenne du coureur depuis le début du Tour jusqu’au soir de la 14ème étape donne une meilleure indication de la vitesse du coureur au cours de la 14ème étape que la mesure directe de cette vitesse. Ce qui n’a aucun sens. De même, les indicateurs hebdo transformés, par ton « hypothèse » 4, en indicateurs quotidiens l’emportent nécessairement sur les vrais indicateurs quotidiens puisqu’ils sont construits sur une période plus longue que ceux-ci. Donc, de vrais indicateurs quotidiens s’inclinent respectueusement devant de faux indicateurs quotidiens.

Le triple sophisme consiste finalement à dire : « je ne viole pas la règle en vertu de laquelle le calendrier qui doit servir pour calculer la vitesse moyenne de mon coureur au cours du Tour de France doit être le calendrier du tour de France dans la globalité de ses 23 étapes puisque je transforme préalablement une mesure moyenne de la vitesse de mon coureur depuis le début du Tour en mesure de sa vitesse au cours de la 14ème étape (1er sophisme), que la vitesse de chaque étape me donne une indication de sa vitesse moyenne totale sur l’ensemble des 23 étapes (2ème sophisme) et que la vitesse de la (n+1) ième étape a davantage de valeur prédictive sur la vitesse moyenne totale que la vitesse de la n ième étape (3ème sophisme). »

D’où ma question : pourquoi ne pas attendre carrément la 23ème étape pour connaître la vitesse moyenne totale, puisque cette valeur quotidienne sera plus précise et plus exacte qu’au soir de la 22ème, etc. Et si j’attends le soir de la 23 ème étape, pourquoi ne pas calculer directement la vitesse moyenne globale depuis le début du Tour de France ? Et la boucle est bouclée.

Cordialement.

Néoptolème

[jrp]

papillon a écrit:

Bonsoir jrp, Voici mes statistiques des croisements PxP5, du 1/1/08 au 15/6/09 sur la paire EURUSD : 47 croisements. Sur ces 47 croisements, seuls 18 n'ont pas été infirmés dans les 48 heures. Sur ces 47 croisements, seuls 21 n'ont pas été infirmés dans les 24 heures. Et pour répondre à ta question : sur ces 47 croisements "quotidiens", 27 n'avortent pas en fin de semaine.

Tout d'abord merci papillon pour l'étude.
Je suppose bien entendu que les 21 croisements non infirmés dans les 24 heures ne correspondent pas aux 27 qui n'avortent pas en fin de semaine.
Sinon, dans les 27 qui résistent, existe t-il une constante, du style le croisement a eu lieu en début de semaine, en fin de semaine, etc.

En ce qui me concerne, je me suis "amusé" sur l'EUR-USD à essayer de trouver un moyen d'anticiper les entrées : je fais une moyenne arithmétique des 5 derniers cours (tantôt cours d'ouverture, tantôt cours de clôture), une fois ces moyennes établies, je prends position le lendemain lorsque les moyennes en question progressent ou reculent durant 5 séances consécutives.
Lorsque les moyennes concernent les cours d'ouverture, j'entre au cours d'ouverture, lorsqu'elles concernent les cours de clôture, j'entre au cours de clôture.

Depuis le 01/01/09, ça fonctionne pas mal mais pour la seule paire EUR-USD, ce qui paraît totalement surréaliste !

Ainsi pour l'exemple, j'ai pris position les 12/01 (même date pour la moyenne des cours d'ouverture et de clôture), 16/03 (idem), 02/04 (moyenne des cours de clôture) ou 03/04 (moyenne des cours d'ouverture), 01/05 (moyenne des cours de clôture) ou 04/05 (moyenne des cours d'ouverture), 12/06 (moyenne des cours de clôture) ou 15/06 (moyenne des cours d'ouverture).

Je pense poursuivre l'étude sur le seul EUR-USD sur une période plus longue, par curiosité intellectuelle !

JR


Merci à Néoptolème pour ses métaphores inspirées du Tour de France.
Il m'a bien fait rigoler et franchement j'ai bien commencé la journée grâce à lui, j'éviterai d'ajouter lol ou mdr, le forum ne s'y prête pas !

[marmotte01]

Salut Neo,

Comme le dit Jrp, excellent ta comparaison avec le tour mais tu as oublié un détail, tu n'as pas tenu compte des journées de repos !!!
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Ce qui est ridicule, c'est de perdre gros parce que vous pensiez que c'était ridicule de jouer petit...

"Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable" John Meynard Keynes

[papillon]

Bonjour Néoptolème,

Quelle belle métaphore ce tour de France ! Est ce que se piquer à l'EPO correspond à acheter du Madoff en bourse

Je ne suis pas absolument sûr que la métaphore soit une démonstration que je suis dans l'erreur. En revanche, le piètre résultat (33 euros sur 18 mois) obtenu après pas mal de triturage de méninges, est une indication claire que mon raisonnement n'est pas des plus brillants...

Et pour répondre à jrp, il n'existe aucune constante sur le jour où se passe le croisement.
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Denis (Papillon)