EUR contre USD-GBP-JPY-CHF à compter du 01/01/09

[jrp]

Dernier cours d'ouverture : 15 juin 09
Investissement : 10.000 €
Entrées et sorties : sur croisements haussiers ou baissiers
Cours pris en compte : 1ers cours d'ouverture faisant suite aux croisements

[Néoptolème]

Merci, jrp, pour l'étude. Je conclus : le système marche bien en Q et H. C'est plus sûr en H.

Cordialement.

Néoptolème

[papillon]

Bonjour jrp,

Je n'ai pas lu le forum depuis 2 semaines, et découvre avec plaisir tes analyses et backtests. Bravo pour le travail fourni. Je me suis aussitôt jeté sur IsoBourse pour faire moi même les tests, et je ne trouve jamais les mêmes résultats que toi. J'ai dû mal comprendre ce que tu proposes .

Ce que j'ai compris :
. tu entres sur croisement (PXP5 en mensuel par exemple pour ce que tu intitules habilement M X M5). Par exemple en mensuel, si P a croisé et est passé au dessus de P5, durant le mois de janvier, et que ceci est confirmé en fin de mois (soit le 31/1 au soir), alors le 1/2 tu entres à la hausse.
. sur croisement inverse, tu sors et tu entres la position inverse (à la baisse)
. etc...

Application sur un cas simple
EURUSD en mensuel, du 1/1/09 au 15/06/09, tu dis faire un bénéfice de 2756 pips avec 2 croisements.
. Il y a effectivement deux croisements qui ont lieu au cours du mois de janvier (à la baisse) , confirmé à la fin du mois de janvier, et au cours du mois de février (à la hausse) confirmé à la fin du mois de février.
. On va donc entrer une première fois à la baisse, le 2/02/09 au cours d'ouverture de 1.2751
. On va sortir le 2/03/09 au cours de 1.2618 (gain 133 pips)
. On va rentre ce même jour au même cours soit 1.2618, mais à la hausse
. Aucun croisement (confirmé en fin de mois) ne se produisant avant le 15/6/09, date limite de tes tests, on calcule le bénéfice au 15/6 ou le cours est de 1.3987. Soit 1.3987-1.2618 = 1369 pips
. gain total de 1369 + 133 = 1502 pips
. on est loin des 2756 pips annoncés

Peux tu me dire où est mon erreur de raisonnement et comment tu arrives sur cet exemple simple au chiffre de 2756 ?
Peut être d'ailleurs que n'importe qui peut répondre si la réponse est évidente .

Merci
Denis
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Denis (Papillon)

[Christophe]

Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos contributions.

Le message de Papillon vient de m'alerter. En effet, je ne comprends pas les résultats de jrp.

A titre d'exemple, voici le résultat d'un backtesting du croisement 20x50 quotidien depuis 1990 sur l'EUR/USD.

Dans l'exemple ci-dessous :
- La colonne intitulée S50 correspond au croisement des courbes de Pression 20x50 avec les codes (1=croisement haussier et 2=croisement baissier)
- LONG => Achat à chaque signal haussier 20x50 (S50=1) (cours de clôture de la période) et Vente à chaque signal baissier 20x50 (S50=2) (cours de clôture de la période)
- SHORT => Vente à chaque signal baissier 20x50 (S50=2) (cours de clôture de la période) et Achat à chaque signal haussier 20x50 (S50=1) (cours de clôture de la période)
- La performance du dernier trade et latente (signal de vente en attente).

Christophe

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[jrp]

Bonsoir Papillon et Christophe

Dans mon exemple, je rentre effectivement le 1er jour qui suit le croisement même si le croisement est mensuel ou hebdomadaire.
Je n'attends pas le 1er cours d'ouverture du mois suivant !

C'est vrai que la méthode n'est pas très orthodoxe, car en principe je devrais tenir compte des 1ers cours de la semaine ou du mois qui font suite aux croisements.

Cela dit, je peux très bien les remplacer, ce qui d'ailleurs va me faciliter grandement la tâche et ne me dérange pas du tout !

J'en profite d'ailleurs pour poser cette question : en présence d'un croisement mensuel constaté en début de mois, faut-il réellement attendre la fin du mois avant d'entrer ou de sortir ?


JR