Backtesting ARCHOS

[Eric]

Bonjour,

Une précision concernant les résultats annuels d’Archos (précédent post plus haut), seules trois années sont affichées :



Ces années sont caractérisées par au moins une sortie (une vente). D’une façon générale, les années ne comportant aucune sortie ne sont pas affichées dans les résultats annuels de la Synthèse.

Sans trop rentrer dans les détails, la synthèse annuelle des résultats est une combinaison de deux synthèses annuelles accessibles depuis le bouton Edition dans le fichier d’édition des résultats.

Une première synthèse correspond au backtesting des titres (feuille Synthèse) :



Seules sont affichées les années caractérisées par au moins une sortie (une vente ici = un croisement P20 en dessous de la P5). Chaque trade est un achat ou une vente de titre. L’indicateur NbSortie représente le nombre de sorties (ventes) de l’année. Si nous faisons la somme de la ligne Profit : -3999 + 165 658 + (-79 770) = 81 890, nous obtenons bien le profit global de notre backtesting.

Une deuxième synthèse correspond au backtesting quotidien du portefeuille (feuille Synthèse Q) :



Dans ce cas, tout se passe comme si le portefeuille était acheté et vendu chaque jour. Toutes les années sont affichées car le portefeuille est vendu quotidiennement (une entrée et une sortie par jour). Chaque trade est un achat ou une vente du portefeuille considéré comme un seul titre. La somme des montants de la ligne Profit vaut le montant global du profit calculé précédemment : 81 890.
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[jrp]

Bonjour Eric

J'ai relu tes commentaires et l'un d'eux a plus particulièrement attiré mon attention.
Dans ce commentaire, tu indiques que pour améliorer les résultats de notre backtesting, il pourrait être intéressant de coupler cette stratégie haussière P5xP20M avec une stratégie baissière P20xP5M.

Entièrement d'accord avec ton analyse, en revanche, je me demande si dans un marché baissier, le croisement T5 X T n'est pas mieux adapté, d'autant que les baisses sont en général plus rapides que les hausses.
Le croisement T5 X T ne ferait qu'anticiper le croisement M20 X M5.

Mais tout ceci n'engage que moi.


Jrp


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[Eric]

Bonsoir Jrp,

Merci pour ta suggestion. Toutes les suggestions sont les bienvenues concernant les stratégies baissières car il s'avère plus difficile de trouver un bonne stratégie baissière qu'une bonne stratégie haussière.

Les tendances baissières sont en effet plus difficiles à anticiper car, du fait que les baisses sont plus rapides que les hausses, une baisse doit être détectée plus vite qu'une hausse.

Si ce que tu écris (T5xT précède M20xM5) est vrai (à vérifier) alors ce pourrait être en effet un moyen plus efficace d'anticiper une baisse.

Bien cordialement
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