money management

[ske]

Bonjour,

Voulant comprendre les possibilites du Money management ( que je trouve génial à condition de bien en comprendre le fonctionnement)j'ai effectue la simulation suivante:
NYSE
Matsushita
VAD le 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE
SD 0.5% avec pied pilote 2.2%
SY 20%
SO 40%
ST 60%

-le franchissement du seuil de 20% a lieu selon le Money management le 8/2/01 avec un SY a 23.62. Si je calcule ce stop en suivant votre message du 17/4/07 "evolution du money management" le SY aurait du être 23.75 pourquoi y a t'il un ecart?
le lendemain 9/2/01 selon le Money management SY 23.43; selon calcul SY 23.62 pourquoi y a t'il un ecart?

-le franchissement du seuil de 40% a lieu selon le Money management le 21/2/01 avec un SO a 21.22. Si je calcule ce stop en suivant votre message du 17/4/07 "evolution du money management" le SO aurait du être 21.58 pourquoi y a t'il un ecart?
le lendemain 22/2/01 selon le Money management SO 21.22; selon calcul 21.22 AUCUN ECART donc OK

-le franchissement du seuil de 60% a lieu selon le Money management le 20/3/01 avec un ST a 17.17. Si je calcule ce stop en suivant votre message du 17/4/07 "evolution du money management" le ST aurait du être 17.63 pourquoi y a t'il un ecart?
le lendemain 21/3/01 selon le Money management ST 17.17; selon calcul 17.17 AUCUN ECART donc OK


Dernier point: ou puis je trouver les volatilites 5J/20J/50J/100J afin de terminer de comprendre l'élaboration du SD

Merci de votre concours pour m'éclairer si je n'ai pas commis d'erreur.
Cordialement

[Christophe]

Bonjour ske,

Les supports et résistances sont dynamiques et réactualisés au terme de chaque période.

Les S/R affichés sur la fiche de synthèse sont donc issus de la précédente période clôturée.

Quant au stop, il exploite les S/R de la période en cours. Ces mêmes S/R sont disponibles sur la fiche de synthèse lors de période suivante.

Les volatilités 5J/20J/50J/100J ne sont pas accessibles à l'utilisateur dans IsoBourse mais elles sont issues de calculs sur les extrêmes (haut et bas).

Christophe
_________________

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[ske]

Bonjour Christophe

merci de votre reponse mais en appliquant vos directives : -le calcul du stop exploite les S/R de la période en cours+Ces mêmes S/R sont disponibles sur la fiche de synthèse lors de période suivante- il apparait les anomalies suivantes sur les test que j'ai effectué qui visait a verifier que le stop figurant sur le money management = stop calculé selon votre e mail du 17/4/07 "evolution du money management".

Le test effectué sur
NYSE
Matsushita
VAD le 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE
SD 0.5% avec pied pilote 2.2%
SY 20%
SO 40%
ST 60%

1 ere option SY 20%
le seuil de 20% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 8/2/01
calcul STOP SY 8/2/01 = STOP money management 8/2/01= 23.62
calcul STOP SY 9/2/01 = STOP money management 9/2/01= 23.43
calcul STOP SY 12/2/01 = 23.54 DIFFERENT du STOP money management 12/2/01= 23.43

2ème option SO 40%
le seuil de 40% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 21/2/01
calcul STOP SO 21/2/01 = STOP money management 21/2/01= 21.22
calcul STOP SO 22/2/01 =21.12 DIFFEREND du STOP money management 22/2/01= 21.22
calcul STOP SO 23/2/01 = 21.36 DIFFERENT du STOP money management 23/2/01= 21.22

3ème option SY 20% et SO 40%
e seuil de 20% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 8/2/01
calcul STOP SY 8/2/01 = STOP money management 8/2/01= 23.62
calcul STOP SY 9/2/01 = STOP money management 9/2/01= 23.43
calcul STOP SY 12/2/01 = 23.54 DIFFERENT du STOP money management 12/2/01= 23.43

le seuil de 40% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 21/2/01
calcul STOP SO 21/2/01 = STOP money management 21/2/01= 21.22
calcul STOP SO 22/2/01 = 21.12 DIFFEREND du STOP money management 22/2/01= 21.22
calcul STOP SO 23/2/01 = 21.36 DIFFERENT du STOP money management 23/2/01= 21.22


4ème option SY 20% et SO 40% et ST 60%
e seuil de 20% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 8/2/01
calcul STOP SY 8/2/01 = STOP money management 8/2/01= 23.62
calcul STOP SY 9/2/01 = STOP money management 9/2/01= 23.43
calcul STOP SY 12/2/01 = 23.54 DIFFERENT du STOP money management 12/2/01= 23.43

le seuil de 40% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 21/2/01
calcul STOP SO 21/2/01 = STOP money management 21/2/01= 21.22
calcul STOP SO 22/2/01 = 21.12 DIFFEREND du STOP money management 22/2/01= 21.22
calcul STOP SO 23/2/01 = 21.36 DIFFERENT du STOP money management 23/2/01= 21.22

e seuil de 60% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 14/3/01
calcul STOP ST 14/3/01 = STOP money management 14/3/01= 17.70
calcul STOP ST 15/3/01 = 17.91 DIFFEREND du STOP money management 15/3/01= 17.70
calcul STOP ST 16/3/01 = 17.38 DIFFERENT du STOP money management 16/3/01= 17.70

je peux si vous le souhaitez vous envoyer ce test sous EXCEL mais a priori je ne peux le faire avec le forum

Cordialement

[Christophe]

[ske]

Bonjour Chrisrophe

Merci de votre réponse qui annule certaines des questions posées néanmoins il me reste les points suivants qui ne sont pas resolus

Le test effectué sur
NYSE
Matsushita
VAD le 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE
SD 0.5% avec pied pilote 2.2%
SY 20%
SO 40%
ST 60%



2ème option SO 40%
le seuil de 40% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 21/2/01

calcul STOP SO 22/2/01 =21.12 DIFFERENDet INFERIEUR au STOP money management 22/2/01= 21.22


3ème option SY 20% et SO 40%
le seuil de 40% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 21/2/01

calcul STOP SO 22/2/01 = 21.12 DIFFEREND et INFERIEUR au STOP money management 22/2/01= 21.22


4ème option SY 20% et SO 40% et ST 60%[/u]
le seuil de 40% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 21/2/01

calcul STOP SO 22/2/01 = 21.12 DIFFEREND et INFERIEUR au STOP money management 22/2/01= 21.22

le seuil de 60% est franchi (money management de la VAD du 20/11/00 a 26.37 Strategie BAISSIERE) le 14/3/01
calcul STOP ST 13/3/01 = 18.91 DIFFEREND et INFERIEUR au STOP money management 13/3/01= 18.95
calcul STOP ST 16/3/01 = 17.38 DIFFERENT et INFERIEUR au STOP money management 16/3/01= 17.70

j'espère que ce seront mes dernières questions et que grace à vous j'aurais eclairci ma comprehension des stops du money management

Cordialement[/b]