[Confirmé] J²

[jump]

Partie I : Théorie et pratique V1

Salut les IBU,

Vous vous rappelez certainement mon post sur le jump!

Je voudrais redévelopper ici ce sujet car je me suis rendu compte de plusieurs choses…
Pour simplifier je ne parlerai que de trades à l'achat [mais ceci est parfaitement valable pour des trades à la baisse (VAD ou short).

// Correction a posteriori (janvier 2007): la psychologie de la vente "Vite vendons au plus haut" n'étant pas la même que celle "Accumulons discrètement avant que ça ne grimpe"...
Je suis de plus en plus persuadé qu'une inversion du raisonnement est une simplification erronée.

1) Il y a jump et... jump !

Le jump est représenté ci-dessous : regardez l'ordre des courbes !



La grise (P200) est au-dessus de la verte (P100), qui est au-dessus de la bleue (P50), qui est au -dessus de la rouge (P20) : je les appelle les « quatre courbes majeures ».
Cette ordre est important : il signe le fait que le titre décroit depuis longtemps et que les courbes ont eu le temps de se repositionner « dans les startin’block ». Si démarrage il y aura, il sera fort !
Ensuite la P part à la verticale, sans trop hésiter et traverse les quatre majeures entrainant dans son sillage les autres, à leur vitesse ou plutôt selon leurs inerties respectives : la P5 qui, quand elle croisera la P200 signera le jump.
Mais aussi la P20 qui en croisant la P50 donne le vrai signal : le 20x50 !
Le jump n'est là que pour l'anticiper (s'il a lieu avant le 20x50) ou pour le confirmer dans les très rares cas où il a lieu après.

Vous remarquerez que jump, pour moi, n'est pas synonyme de "la P et la P5 croisent toutes les courbes et entraînent un 20x50". En effet si les 4 courbes majeures (P200, P100, P50 et P20) n'ont pas eu le temps de se replacer dans le bon ordre (de haut en bas), le "jump" que j'appelle alors "faux jump" pourra engendrer un 20x50 mais celui-ci sera moins "explosif" et le potentiel de hausse plus limité.

Deuxièmement, j'ai remarqué qu'il fallait que les 4 courbes majeures soient placées dans le bon ordre de haut en bas, mais aussi depuis suffisamment longtemps et sans croisement !

2) Comment identifier les « jump » des « faux jump » ?

Je vous propose de faire des backtesting en utilisant la fonction rétrodater et d’essayer d’identifier sur les courbes en Q les jump des faux.

Pour cela je me suis imposé les règles suivantes :
- test sur le marché US du fait du grand nombre de titres (NASDAQ),
- choix d’une date au hasard (suffisamment lointaine pour avoir le recul nécessaire),
- passage de deux filtres successifs : Anticipation 20x50 Haussier (disponible) et Anticipation JumP Haussier (à créer, représenté ci-dessous) en limitant le risque à 15% et des titres s’échangeant à au moins 1 million de dollars par jour,



- je choisis l’onglet « Courbes » à l’issue de ce double filtrage et analyse visuellement les tracés en tenant compte de 4 paramètres :
o le bon ordre des quatre courbes majeures depuis au moins 30 jours, sans croisement : P200 au dessus de la P100 au-dessus de la P50 au-dessus de la P20 (peu importent les comportements des P et P20 à ce stade),
o le 20x50 en préparation doit être franc : une convergence harmonieuse est souhaitée (exclusion des courbes 20 et 50 qui ont le même cheminement quasi-parallèle avec une convergence lente et peu dynamique),
o le 20x50 doit être imminent (les deux courbes ne doivent pas être trop éloignées, cela conforte le point ci-dessus : si les courbes sont éloignées le 20x50 n’est pas franc),
o la P doit être au-dessus de la P200 mais sans excès : si la première dépasse trop rapidement la seconde cela signe une forte volatilité et le soufflet peu redescendre aussi vite qu’il est monté !

- si le tracé correspond à ces 4 critères j’ouvre un trade théorique grâce au Money Management avec les règles suivantes :
o stop à -5% à l’ouverture du trade,
o stop à 0% quand la plus value atteint 5%,
o stop à 5% quand la plus-value atteint 10%,
o et cætera, jusqu’à ce que le stop joue son rôle…

Cet exercice avait deux objectifs :
- tester une technique de trading court terme,
- m’exercer à me « mettre dans la tête » la bonne configuration des courbes.

Je vous propose à tous, chers IBU, de faire ce petit exercice.

Je vous laisse aussi découvrir que ces critères sont excessifs et que l’on peut dresser une petite liste d’exceptions mais que je ne dévoile pas ici afin de corroborer vos observations aux miennes et surtout pour ne pas vous embrouiller !

J’attends vos remarques (documentées s'il-vous-plait) et voici pour finir une série d’exemples commentés.
Un « NON » est rédhibitoire, bien évidemment !






_________________
JP
IBAF depuis 2005
Abréviations et posts référencés : cliquez ici !
Le site du jumBo!

[jump]

Partie II : Pratique V2

Remarque importante :
Le code ci-dessous ne permet pas de détecter un signal haussier ni même un début de hausse.
Il ne détecte qu'un état de faits : la P200 est au-dessus de la P100, elle-même au-dessus de la P50, elle-même au-dessus de la P20 depuis 30 périodes. Point.
Pour chercher, parmi les valeurs que ce code permet de détecter, des valeurs qui lancent en plus un signal haussier il faut soit choisir un nouveau-filtre (Anticipation 5x20 ou 20x50 par exemple), soit modifier celui-ci et rajouter un (des) élément(s) de détection.



Programmation :
pc(100)[0] < pc(200)[0] et pc(100)[1] < pc(200)[1] et pc(100)[2] < pc(200)[2] et pc(100)[3] < pc(200)[3] et pc(100)[4] < pc(200)[4] et pc(100)[5] < pc(200)[5] et pc(100)[6] < pc(200)[6] et pc(100)[7] < pc(200)[7] et pc(100)[8] < pc(200)[8] et pc(100)[9] < pc(200)[9] et pc(100)[10] < pc(200)[10] et pc(100)[11] < pc(200)[11] et pc(100)[12] < pc(200)[12] et pc(100)[13] < pc(200)[13] et pc(100)[14] < pc(200)[14] et pc(100)[15] < pc(200)[15] et pc(100)[16] < pc(200)[16] et pc(100)[17] < pc(200)[17] et pc(100)[18] < pc(200)[18] et pc(100)[19] < pc(200)[19] et pc(100)[20] < pc(200)[20] et pc(100)[20] < pc(200)[20] et pc(100)[21] < pc(200)[21] et pc(100)[22] < pc(200)[22] et pc(100)[23] < pc(200)[23] et pc(100)[24] < pc(200)[24] et pc(100)[25] < pc(200)[25] et pc(100)[26] < pc(200)[26] et pc(100)[27] < pc(200)[27] et pc(100)[28] < pc(200)[28] et pc(100)[29] < pc(200)[29] et pc(100)[30] < pc(200)[30] et pc(50)[0] < pc(100)[0] et pc(50)[1] < pc(100)[1] et pc(50)[2] < pc(100)[2] et pc(50)[3] < pc(100)[3] et pc(50)[4] < pc(100)[4] et pc(50)[5] < pc(100)[5] et pc(50)[6] < pc(100)[6] et pc(50)[7] < pc(100)[7] et pc(50)[8] < pc(100)[8] et pc(50)[9] < pc(100)[9] et pc(50)[10] < pc(100)[10] et pc(50)[11] < pc(100)[11] et pc(50)[12] < pc(100)[12] et pc(50)[13] < pc(100)[13] et pc(50)[14] < pc(100)[14] et pc(50)[15] < pc(100)[15] et pc(50)[16] < pc(100)[16] et pc(50)[17] < pc(100)[17] et pc(50)[18] < pc(100)[18] et pc(50)[19] < pc(100)[19] et pc(50)[20] < pc(100)[20] et pc(50)[20] < pc(100)[20] et pc(50)[21] < pc(100)[21] et pc(50)[22] < pc(100)[22] et pc(50)[23] < pc(100)[23] et pc(50)[24] < pc(100)[24] et pc(50)[25] < pc(100)[25] et pc(50)[26] < pc(100)[26] et pc(50)[27] < pc(100)[27] et pc(50)[28] < pc(100)[28] et pc(50)[29] < pc(100)[29] et pc(50)[30] < pc(100)[30] et pc(20)[0] < pc(50)[0] et pc(20)[1] < pc(50)[1] et pc(20)[2] < pc(50)[2] et pc(20)[3] < pc(50)[3] et pc(20)[4] < pc(50)[4] et pc(20)[5] < pc(50)[5] et pc(20)[6] < pc(50)[6] et pc(20)[7] < pc(50)[7] et pc(20)[8] < pc(50)[8] et pc(20)[9] < pc(50)[9] et pc(20)[10] < pc(50)[10] et pc(20)[11] < pc(50)[11] et pc(20)[12] < pc(50)[12] et pc(20)[13] < pc(50)[13] et pc(20)[14] < pc(50)[14] et pc(20)[15] < pc(50)[15] et pc(20)[16] < pc(50)[16] et pc(20)[17] < pc(50)[17] et pc(20)[18] < pc(50)[18] et pc(20)[19] < pc(50)[19] et pc(20)[20] < pc(50)[20] et pc(20)[20] < pc(50)[20] et pc(20)[21] < pc(50)[21] et pc(20)[22] < pc(50)[22] et pc(20)[23] < pc(50)[23] et pc(20)[24] < pc(50)[24] et pc(20)[25] < pc(50)[25] et pc(20)[26] < pc(50)[26] et pc(20)[27] < pc(50)[27] et pc(20)[28] < pc(50)[28] et pc(20)[29] < pc(50)[29] et pc(20)[30] < pc(50)[30] et pc(5)[0] < pc(20)[0] et pc(5)[1] < pc(20)[1] et pc(5)[2] < pc(20)[2] et pc(5)[3] < pc(20)[3] et pc(5)[4] < pc(20)[4] et pc(5)[5] < pc(20)[5] et pc(5)[6] < pc(20)[6] et pc(5)[7] < pc(20)[7] et pc(5)[8] < pc(20)[8] et pc(5)[9] < pc(20)[9] et pc(5)[10] < pc(20)[10] et pc(5)[11] < pc(20)[11] et pc(5)[12] < pc(20)[12] et pc(5)[13] < pc(20)[13] et pc(5)[14] < pc(20)[14] et pc(5)[15] < pc(20)[15] et pc(5)[16] < pc(20)[16] et pc(5)[17] < pc(20)[17] et pc(5)[18] < pc(20)[18] et pc(5)[19] < pc(20)[19] et pc(5)[20] < pc(20)[20] et pc(5)[20] < pc(20)[20] et pc(5)[21] < pc(20)[21] et pc(5)[22] < pc(20)[22] et pc(5)[23] < pc(20)[23] et pc(5)[24] < pc(20)[24] et pc(5)[25] < pc(20)[25] et pc(5)[26] < pc(20)[26] et pc(5)[27] < pc(20)[27] et pc(5)[28] < pc(20)[28] et pc(5)[29] < pc(20)[29] et pc(5)[30] < pc(20)[30]
_________________
JP
IBAF depuis 2005
Abréviations et posts référencés : cliquez ici !
Le site du jumBo!