[Pour tous] Comment j'utilise le pMACD...

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Salut les IBU !

J'ai reçu le message : Christophe me l'a fait remonter (depuis les CREE ou les appels qu'il reçoit) et sur ma messagerie privée !
Non je n'ai pas disparu, je me suis simplement installé dans notre nouvelle maison, aidé les IBI à fignoler le nouvel indicateur dont il est question ici et accumulé des notes pour l'Isobook.

Je vous propose justement de voir comment utiliser le nouvel indicateur : le pMACD !


Certains croiront qu'il complique IsoBourse, je vais (tenter de) vous démontrer l'inverse.
Mais attention : je ne dévoile pas tout : il me faut en garder pour le livre...

Vous connaissez tous le binôme sQHM - 20x50.

Comme je l'ai démontré dans plusieurs CREE, le sQHM est pour moi signe d'un retour de la volatilité plus qu'un outil m'indiquant le sens de l'accélération.

Pourtant ce qui nous intéresse nous, traders actifs (parce que vous savez il y en a qui en parlent et ne font qu'en parler : je fais référence à quelqu'un qui, s'il a écrit un livre intéressant, n'est jamais intervenu, de son propre aveu, sur les marchés "dans la vraie vie") c'est d'anticiper le sens du prochain mouvement.

Nous allons donc nous concentrer sur le croisement 20x50 et je vais en profiter pour vous renvoyer à la série de mes posts historiques précédents... jusqu'à l'Elastique !
Il faut les avoir en tête car tout se tient !

Premier exemple sur le Nasdaq : BIDU :



Que voit-on ?
Le titre passe l'été dans un canal horizontal. Rien ne prédit une reprise de la hausse et même une fausse sortie intervient le 16/08 en direction du sud (baisse).
Mais le cours réintègre rapidement son canal horizontal et tout semble repartir à plat.
Seulement la Pression, elle, nous montre une réaction très violente qui préfigure une sortie vers le haut (j'ai nommé l'Elastique).
Rajoutons à ce signal une pointe d'analyse technique.
Mon collet sera placé au-dessus de 220$ point le plus haut de ce long canal horizontal (la détermination de ce point d'entrée est un peu plus compliquée dans le cas d'un renversement de tendance baissière mais il est expliqué plus loin).

Pour la suite des explications, veuillez remarquer le 50x20 (baissier) du 06/08 et le 20x50 (haussier) du 28/08/2007 (j'y reviendrai plus bas).


Regardons maintenant le même graphique avec le pMACD :



Remarquez la simplification : deux courbes et un histogramme (permettant de visualiser leur écart).

Première information : les croisements 20 et 50 qu'ils soient baissier (50x20) ou haussier (20x50) y sont parfaitement visibles.
Regardez la courbe bleue (le pMACD) : il s'agit simplement de la différence de la 20 et de la 50. Quand ces deux courbes se croisent, leur différence est nulle.
Donc quand la bleue (le pMACD) croise le zéro de haut en bas, c'est un 50x20 (baissier), quand elle le croise de bas en haut c'est un 20x50 (haussier). Regardez les cercles violets...

Deuxième information : quand la bleue (le pMACD) croit, le 20x50 (haussier) est en approche ou dépassé, quand il décroit le 50x20 (baissier) est en approche ou dépassé. Peut-on trouver plus simple ?

Troisième information : on peut sur ce graphique noter une accélération d'un mouvement du pMACD en regardant la courbe rouge (le signal). Cette courbe n'est rien d'autre qu'une moyenne mobile exponentielle à 20 périodes du pMACD (la bleue).
Que nous dit-elle ?
Quand elle est croisée par la bleue (le pMACD) c'est que la vitesse de cette dernière a augmenté par rapport à la moyenne des 20 dernières périodes.
Le croisement pMACDxsignal (cercle vert) représenté ici montre une accélération du signal qui progresse plus vite qu'il ne l'a fait, en moyenne, les 20 derniers jours (graphique ici en Q).

Quatrième information : l'histogramme permet de bien montrer l'écart entre le pMACD (bleu) et son signal (rouge).

Vous noterez que ce n'est pas parce que cet écart décroit que le cours change le sens de sa progression.

Alors comment utiliser ce pMACD ?

Pour ma part je ne vais agir qu'une fois que le pMACD a croisé son signal.

Je vais alors compléter cette "Isodétection" par une analyse graphique qui va me permettre de placer mon collet.

Je me base sur la rupture du haut d'un canal horizontal (cf. BIDU ci-dessus) ou sur le dépassement du dernier plus haut après rupture d'une oblique baissière.
Je ne fais ni plus ni moins qu'appliquer la bonne vieille règle de Sir DOW que je me permets de reformuler comme suit (en espérant qu'il ne se retourne pas dans sa tombe) : si le marché réalise un plus haut, plus haut que le dernier plus haut dans une tendance baissière, c'est que cette tendance... s'est inversée !

Je passe donc au second exemple, sur le forex pour une fois pour expliquer mes propos :



1 : Détection sur croisement du pMACD (programmation)
2 : Rupture de l'oblique descendante
3 : Rupture du dernier plus haut en amont de la rupture de l'oblique.

Je vous laisse regarder sur Isobourse ce qu'a fait cette paire ensuite et sa répercussion sur mon portefeuille ci-dessous.

J'applique très exactement le même principe pour le calcul de mon stop (stop sous le dernier plus bas sous l'oblique haussière).

J'espère avoir été très clair et vous invite à tester ce pMACD et à lire le trés instructif échange sur les divergences du MACD : elle s'appliquent également au pMACD ils nous l'ont montré lors du CREE Rhône-Alpes.

Voici ce qu'a fait le pMACD sur ma courbe de gains aux USA depuis que j'en dispose et au cas où il y aurait des gens ici qui doutent quant à la pertinence de la Pression.
Vous voyez l'accélération là, sur la fin ?
J'ai appelé ça (si, si j'ai osé) la "superprime" !


JumP - Nasdaq

Et pour prouver encore une fois que mes trades ne sont pas que virtuels :



Vous remarquerez que je suis rentré un peu plus tard que préconisé : je ne laisse jamais un ordre sur les US sans que je sois sûr de pouvoir poser un stop immédiatement après son exécution : les marchés sont tellement explosifs qu'un retournement peut couter très cher. Etant absent "au moment idéal" j'ai préféré retirer mon ordre d'achat et rentrer un peu plus haut, protégé.



Pour toute discussion sur le pMACD, je vous propose de poursuivre sur ce post.
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JP
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