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BACKTESTING : Risque et volatilité d'une stratégie
IsoBourse | 31/08/2012



En fonction des modes, des conditions de marché et des tempéraments, les investisseurs n’utilisent pas les mêmes indicateurs techniques et par conséquent ne suivent pas les mêmes stratégies d'investissement.

Le backtesting est utilisé en analyse technique pour créer, tester et optimiser ses propres stratégies d’investissement.

Dans cet article, nous évaluons la volatilité de la stratégie étudiée dans notre billet du 09/08/2012 (Ciquez ici pour le consulter).

Le drawdown renseigne sur la volatilité de la stratégie. Il est égal au pourcentage maximal de baisse constaté sur la courbe de capital depuis le début du backtesting.

La courbe du drawdown est tracée en rouge ci-dessous :



Sur le graphique ci-dessus, nous constatons que les creux sur la courbe bleue du capital correspondent à des sommets sur la courbe rouge du drawdown. La valeur maximale atteinte par le drawdown est de 23%. Cela signifie que, sur la courbe de capital, l’écart maximal entre un sommet et un creux est de 23% par rapport au sommet.

Dans le prochain article, nous étudierons la liquidité de la stratégie.

Essayez gratuitement le logiciel IsoBacktest et commandez un rapport de backtesting sur vos propres stratégies.

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Avertissement : La société IsoBourse (éditrice du logiciel IsoBourse) et la société Syruslog (éditrice du logiciel IsoBacktest) informent le lecteur que les données sont fournies uniquement à titre d'information et que les opérations sur les marchés financiers comportent des risques. Le lecteur s'engage à avoir la capacité juridique et se reconnaît seul responsable de ses actes. De ce fait, la responsabilité de la société IsoBourse et de la société Syruslog, de ses dirigeants et associés ne saurait être engagée en cas d'erreurs, d'omission, d'investissement inopportun ou en cas de force majeure, d'évènements indépendants de la volonté de la société Isobourse et de la société Syruslog.

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