En fonction des modes, des conditions de marché et des tempéraments, les investisseurs n’utilisent pas les mêmes indicateurs techniques et par conséquent ne suivent pas les mêmes stratégies d'investissement.
Le
backtesting est utilisé en analyse technique pour créer, tester et optimiser ses propres stratégies d’investissement.
Dans cet article, nous évaluons
la volatilité de la stratégie étudiée dans notre billet du 09/08/2012 (
Ciquez ici pour le consulter).
Le
drawdown renseigne sur la volatilité de la stratégie. Il est égal au pourcentage maximal de baisse constaté sur la courbe de capital depuis le début du backtesting.
La courbe du drawdown est tracée en rouge ci-dessous :
Sur le graphique ci-dessus, nous constatons que les creux sur la courbe bleue du capital correspondent à des sommets sur la courbe rouge du drawdown. La valeur maximale atteinte par le drawdown est de 23%. Cela signifie que, sur la courbe de capital, l’écart maximal entre un sommet et un creux est de 23% par rapport au sommet.
Dans le prochain article, nous étudierons la liquidité de la stratégie.
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