A propos       Essai gratuit       Abonnez-vous       Formez-vous       Contactez-nous
Logiciel de bourse, aide à la décision et conseils

LOGICIEL D'AIDE À LA DÉCISION EN BOURSE

        Présentation       Services       Actualités       Support       Forum             Fonds  
     
   
S'inscrireS'inscrire    RechercherRechercher    ProfilProfil    Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés    ConnexionConnexion

SMA vs EMA

 
Répondre au sujet    IsoBourse Index du Forum -> Backtesting
Message Auteur
SMA vs EMA
MessageLe 09 Nov 2020 11:17

Bonjour,

Sur la période de janvier 2019 à mai 2020, le comparatif de performance entre la moyenne mobile arithmétique (MMA) et la moyenne mobile exponentielle (MME) montre que la MMA surperforme en moyenne la MME avant janvier 2019 et sousperforme la MME en moyenne après janvier 2019 :



La période de surperformance de MMA (avant janvier 2019) correspond à une période de faible volatilité (petit écart des bandes de Bollinger) alors que la période de sousperformance de MMA correspond à une période de forte volatilité (grand écart des bandes de Bollinger) :



Nous voyons que la période de plus forte volatilité est plus favorable à la MME (plus réactive que la MMA) et inversement moins favorable à la MME en période de faible volatilité.

Cordialement,
Eric
_________________
Avant de risquer tout ou partie de votre capital... testez vos stratégies IsoBourse avec IsoBacktest ©
IsoBacktest

Inscrit le: 13 Juil 2006
Messages: 2286


IsoBourse

Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Répondre en citant
Revenir en haut
Répondre au sujet    IsoBourse Index du Forum -> Backtesting Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
     
IsoBourse est CIF, membre de la CNCIF, association agréée par l'AMF, sous le n° D017892 et enregistré auprès de l’ORIAS sous le n° 17004824
© 2004, 2021 IsoBourse       Mentions légales       Logiciel de Bourse