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Signaux et Bollinger

 
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Message Auteur
Signaux et Bollinger
MessageLe 19 Nov 2020 18:11

Bonjour à tous,

Je suis un utilisateur "classique" des signaux sur OPCVM: j'arbitre une fois par mois, en utilisant les signaux mensuels P/P5 ou P5/P20 pour certains OPCVM de fonds de portefeuille. Pour faire simple parlons des signaux P5/P20.

J'ai constaté que sur les signaux P5/P20 se déclenchaient souvent alors que la valeur est déjà au contact de sa Bollinger supérieure. La question que je me pose, c'est si - dans cette configuration - ce n'est pas trop tard pour acheter ? Alors j'essaie de filtrer en fonction des moyennes mobiles, par définition au centre des bandes de Bollinger, en comparant le dernier cours connu avec la MM200 ou 100 par exemple.

Certains d'entre vous ont-ils une vue sur ce problème ? Est-il trop tard quand on est déjà au contact de la Bollinger supérieure ? J'ai bien remarqué que des titres peuvent rester très longtemps en haut des bandes qui s'écartent, mais quelqu'un a-t-il un vue de la pertinence statistique ? Certains ont-ils développé des filtres qui leur ont donné satisfaction pour qualifier ce problème ?

Merci à tous de m'avoir lu jusqu'au bout Smile
May-the
May-the

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Messages: 63



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Re: Signaux et Bollinger
MessageLe 19 Nov 2020 23:20

Bonjour Philippe,

May-the a écrit:
J'ai constaté que sur les signaux P5/P20 se déclenchaient souvent alors que la valeur est déjà au contact de sa Bollinger supérieure. La question que je me pose, c'est si - dans cette configuration - ce n'est pas trop tard pour acheter ?

Ce serait intéressant de tester dans IsoBacktest, mais avant, il faut se mettre d’accord sur le filtre d’achat.

Si je comprends bien, tu souhaites éviter le cas de figure suivant :



Pour privilégier le cas de figure suivant :



Afin d’éliminer les croisements P5xP20 pour lesquels le cours de clôture a dépassé ou est trop près de la bande de Bollinger supérieure (par exemple à moins de 1%), on pourrait filtrer les croisements P5xP20 ainsi :

Code:
/* P5xP20 haussier */
( pc(5)[0] > pc(20)[0] et pc(5)[1] <= pc(20)[1] )
et
/* ubb > close et (ubb - close) > 1% x ubb */
( ubb(20,2)[0] - close[0] > 0.01 * ubb(20,2)[0] )

Est-ce que ce filtre est conforme à tes attentes ?

Cordialement,
Eric
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Dernière édition par IsoBacktest le 20 Nov 2020 22:22; édité 1 fois
IsoBacktest

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IsoBourse

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Re: Signaux et Bollinger
MessageLe 20 Nov 2020 09:14

Bonjour Eric,

Merci de ta réponse.
Oui c'est ce genre de configuration que je souhaiterais éviter. En tout cas en limiter le nombre dans un portefeuille.

Ce que je comprends des Bollinger c'est qu'elles nous disent si le cours observé est "statistiquement raisonnable" (95% si la loi est normale...), donc il m'apparaîtrait logique qu'un achat ne soit pas raisonnable si on est trop proche ou déjà au dessus.

Je viens de faire le test mois par mois en passant ton filtre sur mon univers d'investissement de 200 OPCVM. Sur 2020, au total sans filtre on aurait eu 175 achats P5/P20, et le filtre en élimine 35% sur l'année, avec des mois allant jusqu'à 60% de rejet et d'autres mois où tous les achats passent.

Dans le même état d'esprit, peut-on dire que sur un échantillon donné le nombre de titres au dessus de leur Bollinger supérieure est une mesure de l'euphorie d'un marché, un peu comme on mesure le pourcentage de titres au-dessus de leur moyenne mobile (souvent 100 ou 200) ?

Ce dont j'ai l'impression c'est que si on ne prend que des achats trop proches de la Bollinger sup, on prend plus de risque que si on panache ses achats. Suivant le niveau d'euphorie du marché c'est une stratégie qui pourra s'avérer payante, mais dont le niveau de risque me semble élevé. Et quand le marché est en surchauffe (critère à déterminer), ça me paraît trop risqué.

Pour revenir à ton filtre, il me paraît tester cette condition.
May-the

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Re: Signaux et Bollinger
MessageLe 20 Nov 2020 10:38

Re-bonjour Eric

En regardant les résultats j'ai fait évoluer le code en cherchant les valeurs pour lesquelles on a encore un potentiel de gain. Ce potentiel de gain est défini comme l'écart entre la bande Bollinger du haut et le cours de clôture, pour voir où l'on se situe entre les deux bandes.

En prenant arbitrairement le potentiel de gain étant défini comme ne pas être à plus de 70% de l'écart entre la bande du haut et celle du bas (il reste 30% de potentiel de gain)

/* P5xP20 haussier */
( pc(5)[0] > pc(20)[0] et pc(5)[1] <= pc(20)[1] )
et
/* ubb > close et (ubb - close) > 30% x ubb - lbb */
( ubb(20,2)[0] - close[0] > 0.3 * ( ubb(20,2)[0] - lbb(20,2)[0] ) )
May-the

Inscrit le: 16 Jan 2016
Messages: 63



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Re: Signaux et Bollinger
MessageLe 20 Nov 2020 22:16

Bonjour Philippe,

May-the a écrit:
Dans le même état d'esprit, peut-on dire que sur un échantillon donné le nombre de titres au-dessus de leur Bollinger supérieure est une mesure de l'euphorie d'un marché, un peu comme on mesure le pourcentage de titres au-dessus de leur moyenne mobile (souvent 100 ou 200) ?

Si une majorité de cours se trouvent dans la zone supérieur de leur Bollinger, oui je pense qu’on peut parler d’"euphorie" tout au moins de tendance haussière des cours.

Avec ton filtre :

Code:
/* P5xP20 haussier */
( pc(5)[0] > pc(20)[0] et pc(5)[1] <= pc(20)[1] )
et
/* ubb > close et (ubb - close) > 30% x ubb - lbb */
( ubb(20,2)[0] - close[0] > 0.3 * ( ubb(20,2)[0] - lbb(20,2)[0] ) )

Tu élimines les opportunités d’achat P5xP20 situées dans le tiers supérieur des bandes de Bollinger.

Pour information, cela va à l’encontre de la règle communément admise en analyse technique concernant les bandes de Bollinger : si les prix sont dans la zone supérieure (quart supérieur en vert ci-dessous), il convient d'acheter, s'ils sont dans la zone inférieure (quart inférieur en jaune ci-dessous), il convient de vendre.



Mais bien sûr, rien n’interdit d’investiguer en dehors des « sentiers battus » !

Je pense avoir bien compris ton besoin et, si tu es intéressé par des résultats détaillés, je te propose d'utiliser le service de Backtesting à la demande (menus Services/Autres services/Backtesting à la demande/Je commande).

Pour cette demande de backtesting, j’estime la difficulté à deux (2) niveaux : https://www.isobourse.com/index.php?page=backtesting_dde

Pour information, le Backtesting à la demande consiste à tester sur plusieurs années une stratégie d'investissement IsoBourse constitué d'un ou plusieurs filtres d'achat et d'un ou plusieurs filtres de vente. L’ensemble des résultats produits par le logiciel de backtesing IsoBacktest est synthétisé et commenté par un expert en stratégies d’investissement dans un document d’une dizaine de pages.

Cordialement,
Eric
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