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Différences de performance entre croisements 5x20 et 20x50 ?

 
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Message Auteur
Différences de performance entre croisements 5x20 et 20x50 ?
MessageLe 18 Déc 2020 13:02

Bonjour,

Voyons sur un exemple l’importance du choix des horizons de croisements.

Voici une stratégie basée sur des croisements de moyennes mobiles arithmétiques MM 5 x MMA 20 :



Sa surperformance est en moyenne de +8,04% par rapport au CAC 40.

Voici la même stratégie pour laquelle on a remplacé les signaux basés sur des croisements MMA 5 x MMA 20 par des signaux basés sur des croisements MMA 20 x MMA 50 :



On passe d’un surperformance moyenne de +5,63% pour MMA 5 x MMA 20 à une sousperformance moyenne de -8,04% pour MMA 20 x MMA 50.

Cette exemple illustre l’utilité du backtesting (ici réalisé avec IsoBacktest) en tant que "garde-fou" contre certaines stratégies nettement perdantes.

Cordialement,
Eric
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Re: Différences de performance entre croisements 5x20 et 20x50 ?
MessageLe 06 Jan 2021 14:04

Bonjour,

Le choix de l’horizon des croisements (que ce soit de moyennes mobiles ou de pression IsoBourse) conditionne les performances d’une stratégie.

Ci-dessous une stratégie basée sur des croisements de moyennes mobiles arithmétiques MMA 5 x MMA 20 surperforme en moyenne de +13,68% MMA 20 x MMA 50 comme le montre le comparatif de courbes de profit IsoBacktest :



Seul le backtesting sur un volume important de transactions permet d'aboutir à ce résultat.

Cordialement,
Eric
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Re: Différences de performance entre croisements 5x20 et 20x50 ?
MessageLe 16 Jan 2021 00:33

Bonjour,

Lu dans un livre d’Analyse Technique :

Citation:
Je vous conseille d’utiliser les moyennes mobiles standards, à savoir sur 20 ou 50 périodes, qui donnent en pratique les meilleurs résultats, et qui sont couramment utilisés par les acteurs majeurs sur les marchés.

Le backtesting contredit cette affirmation sur la période 2017 à 2020. IsoBacktest montre que les croisements 5x20 sont bien meilleurs que les croisements 20x50. En moyenne, les croisements 5x20 surperforment les croisements 20x50 de 13,68% (post précédent) !

Seul le backtesting permet de valider ou d’invalider les affirmations lues ici ou là. Dans ces allégations, les termes « meilleurs résultats », « couramment » ou « acteurs majeurs » sont employés mais aucune étude sérieuse (basée sur un volume significatif de transactions) n’est mentionnée.

Cordialement,
Eric
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