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Moyennes mobiles pondérées par les volumes (VWMA)

 
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Moyennes mobiles pondérées par les volumes (VWMA)
MessageLe 05 Fév 2021 13:09

Bonjour,

La Moyenne Mobile Pondérée par les Volumes (MMPV ou VWMA en anglais) pondère, comme son nom l’indique, au moyen des volumes de titres échangés.

Dans le tweet du 04/02/2021 dernier (cliquez ici pour voir le tweet), la courbe de profit d’une stratégie basée sur des croisements MMPV 5 et 20 semaines est affichée :



Cette courbe de profit tracée par IsoBacktest sur 3 ans et demi montre une prédominance de zones vertes de surperformance de la MMPV par rapport au CAC 40 avant janvier 2019 (période de plus faible volatilité du marché) et dans une moindre mesure après janvier 2019 (période de plus forte volatilité du marché). En moyenne, la stratégie VWMA superforme le CAC 40 de 6,69%.

La stratégie VWMA à l’origine de cette courbe de profit repose sur les critères suivants :

Achat
- Univers d’investissement : actions du marché français.
- Volume moyen échangé supérieur à 50 K€ par jour.
- Signaux d’achat : croisements haussiers hebdomadaires VWMA5 xVWMA20.
- Taille de position : 2,5%.

Vente
- Signaux de vente : croisements baissiers hebdomadaires VWMA5 x VWMA20.

Cordialement,
Eric
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Re: Moyennes mobiles pondérées par les volumes (VWMA)
MessageLe 10 Fév 2021 14:38

Bonjour,

La stratégie basée sur les Moyennes Mobiles Pondérées par Volumes (MMPV) fait mieux mieux que les stratégies basées sur les autres moyennes mobiles, en particulier mieux que la meilleure d'entre elles : la stratégie basée sur les Moyennes Mobiles Arithmétiques (MMA). La stratégie MMPV surperforme la stratégie MMA comme le montre les deux courbes de profit suivantes :



MMPV surperforme MMA en moyenne de 1,05% (variations de -2,2% à +9,05%).

Cordialement,
Eric
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Re: Moyennes mobiles pondérées par les volumes (VWMA)
MessageLe 19 Fév 2021 15:28

Bonjour,

En période de faible volatilité (avant janvier 2019), les performances entre MMA et MMPV sont assez proches :



L'écart en moyenne n'est que de -0,1% (variations de -2.86% à +2,23%).

Cordialement,
Eric
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