A propos       Essai gratuit       Abonnez-vous       Formez-vous       Contactez-nous       Suivez-nous
Logiciel de bourse, aide à la décision et conseils

LOGICIEL D'AIDE À LA DÉCISION EN BOURSE

        Présentation       Services       Actualités       Support       Forum             Fonds  
     
   
S'inscrireS'inscrire    RechercherRechercher    ProfilProfil    Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés    ConnexionConnexion

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

 
Répondre au sujet    IsoBourse Index du Forum -> Backtesting
Message Auteur
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MessageLe 22 Mar 2021 19:19

Bonjour,

Pour rappel, l’indicateur MACD ("Moving Average Convergence Divergence") est un indicateur technique résultant de la différence de deux moyennes mobiles exponentielles (MME) :

Code:
Ligne MACD(12,26) = MME 12 - MME 26
Ligne de signal MACD(12,26,9) = MME 9 de la ligne MACD(12,26)

Lorsque la ligne MACD(12,26) croise à la hausse sa ligne de signal MACD(12,26,9), la tendance a des chances de se retourner à la hausse (signal d’achat).

Lorsque la ligne MACD(12,26) croise à la baisse sa ligne de signal MACD(12,26,9), la tendance a des chances de se retourner à la baisse (signal de vente).

La stratégie MACD(12,26,9) que nous allons tester repose sur les critères suivants :

Achat
- Univers d’investissement : actions du marché français.
- Volume moyen échangé supérieur à 50 K€ par jour.
- Signaux d’achat : croisements haussiers hebdomadaires MACD(12,26) x MACD(12,26,9).
- Taille de position : 2,5%.

Vente
- Signaux de vente : croisements baissiers hebdomadaires MACD(12,26) x MACD(12,26,9).

Cordialement,
Eric
_________________
Avant de risquer tout ou partie de votre capital... testez vos stratégies IsoBourse avec IsoBacktest ©
IsoBacktest

Inscrit le: 13 Juil 2006
Messages: 2317


IsoBourse

Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Répondre en citant
Revenir en haut
Re: Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MessageLe 29 Mar 2021 09:52

Bonjour,

Les paramètres IsoBourse utilisés pour l'export des signaux d'achat sont résumés dans la fenêtre ci-dessous :



Pour l'export des signaux de vente, les paramètres sont :



Les paramètres IsoBacktest sont :



Cordialement,
Eric
_________________
Avant de risquer tout ou partie de votre capital... testez vos stratégies IsoBourse avec IsoBacktest ©
IsoBacktest

Inscrit le: 13 Juil 2006
Messages: 2317


IsoBourse

Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Répondre en citant
Revenir en haut
Re: Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MessageLe 27 Avr 2021 13:36

Bonjour,

Dans le tweet du 14/04/2021 dernier (cliquez ici pour voir le tweet), la courbe de profit d’une stratégie basée sur des croisements hebdomadaires MACD(12,26) x MACD(12,26,9) est affichée :



Cette courbe de profit tracée par IsoBacktest sur 3 ans et demi montre une légère prédominance de zones vertes de surperformance de la stratégie MACD par rapport au CAC 40 avant janvier 2019 (période de plus faible volatilité du marché) et une prédominance de zones rouges de sousperformance après janvier 2019 (période de plus forte volatilité du marché). En moyenne sur toute la période, la stratégie MACD sousperforme le CAC 40 de -5,43%.

Cordialement,
Eric
_________________
Avant de risquer tout ou partie de votre capital... testez vos stratégies IsoBourse avec IsoBacktest ©
IsoBacktest

Inscrit le: 13 Juil 2006
Messages: 2317


IsoBourse

Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Répondre en citant
Revenir en haut
Re: Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MessageLe 07 Mai 2021 13:44

Bonjour,

Dans le tweet du 04/05/2021 dernier (cliquez ici pour voir le tweet), la courbe de profit d’une stratégie basée sur des croisements hebdomadaires MACD(9,19) x MACD(9,19,6) est affichée :



Cette courbe de profit tracée par IsoBacktest sur 3 ans et demi montre une prédominance de zones rouges de sousperformance de la stratégie MACD par rapport au CAC 40 avant janvier 2019 (période de plus faible volatilité du marché) et un équilibre de zones rouges et vertes après janvier 2019 (période de plus faible volatilité du marché). En moyenne sur toute la période, la stratégie MACD sousperforme le CAC 40 de -1,59%.

Cordialement,
Eric
_________________
Avant de risquer tout ou partie de votre capital... testez vos stratégies IsoBourse avec IsoBacktest ©
IsoBacktest

Inscrit le: 13 Juil 2006
Messages: 2317


IsoBourse

Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Répondre en citant
Revenir en haut
Répondre au sujet    IsoBourse Index du Forum -> Backtesting Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
     
IsoBourse est CIF, membre de la CNCIF, association agréée par l'AMF, sous le n° D017892 et enregistré auprès de l’ORIAS sous le n° 17004824

© 2004, 2021 IsoBourse       Mentions légales       Contactez-nous       Suivez-nous