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BACKTESTING : Performance et surperformance d'une stratégie
IsoBourse | 15/08/2012



En fonction des modes, des conditions de marché et des tempéraments, les investisseurs n’utilisent pas les mêmes indicateurs techniques et par conséquent ne suivent pas les mêmes stratégies d'investissement.

Le backtesting est utilisé en analyse technique pour créer, tester et optimiser ses propres stratégies d’investissement.

Dans cet article, nous comparons les performances de l’indice SBF 120 et de la stratégie étudiée dans notre billet du 09/08/2012 (Ciquez ici pour le consulter).

La courbe de profit (Equity Curve) est tracée ci-dessous :



La courbe en vert est la courbe de profit estimé quotidiennement au cours de clôture. La courbe rouge représente l'évolution de l'indice référent SBF 120.

La zone colorée en vert est la « surperformance » par rapport à l’indice SBF 120 (pourcentage de profit supérieur à l’indice). La zone est colorée en rouge en cas de « sousperformance »

Nous constatons que le système surperforme l’indice SBF 120 sur toute la période de backtesting bien que cette surperformance diminue en fin de backtesting (7% de surperformance à la fin juillet 2012).

Dans le prochain article, nous étudierons la volatilité et le risque de la stratégie.

Essayez gratuitement le logiciel IsoBacktest et commandez un rapport de backtesting sur vos propres stratégies.

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