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BACKTESTING : Performance des trades baissiers
IsoBourse | 21/10/2012



En fonction des modes, des conditions de marché et des tempéraments, les investisseurs n’utilisent pas les mêmes indicateurs techniques et par conséquent ne suivent pas les mêmes stratégies d'investissement.

Le backtesting est utilisé en analyse technique pour créer, tester et optimiser ses propres stratégies d’investissement.

Dans cet article, nous comparons les performances de l’indice SBF 120 et celles des trades baissiers de la stratégie étudiée dans notre billet du 09/08/2012 (Cliquez ici pour le consulter).

La courbe de profit (Equity Curve) est tracée ci-dessous :



La zone colorée en vert est la « surperformance » par rapport à l’indice SBF 120 (pourcentage de profit supérieur à l’indice). La zone est colorée en rouge en cas de « sousperformance ».

Nous constatons sur le graphique ci-dessus que le système surperforme l’indice SBF 120 sur toute la période de backtesting (8% de surperformance à la fin juillet 2012).

Le capital n’est pas investi par des trades baissiers sur la période de janvier à mai 2012 (période considérée haussière par le système) comme le montre le graphique suivant :



Sur ce graphique, la courbe verte représente l’évolution du capital investi (portefeuille) tandis que la courbe rouge représente l’évolution du capital estimé. La zone colorée en rouge représente la part de capital non investi (capital liquide disponible).

Dans le prochain article, nous étudierons une stratégie sur la période du 11/2011 au 10/2012.

Essayez gratuitement le logiciel IsoBacktest et commandez un rapport de backtesting sur vos propres stratégies.

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