Une stratégie boursière approximative conduisant rarement au succès escompté, il est recommandé de vérifier la performance et la volatilité d'une stratégie avant tout investissement réel sur les marchés financiers.
Utilisé en analyse technique pour
tester et optimiser les stratégies d’investissement, le
backtesting présente
deux avantages :
Tester et préserver son capital
Le backtesting permet de tester une stratégie sur l’historique complet des cours d'un marché financier sans risquer d’entamer le capital investi. Le coût du backtesting (logiciel de backtesting) est bien inférieur aux pertes générées en réel sur les marchés par une mauvaise stratégie.
Tester et gagner du temps
Le backtesting est un moyen rapide d’acquérir une grande expérience sur les marchés car il permet de tester rapidement un grand nombre de stratégies d'investissement sur l'historique complet des marchés : en au plus quelques heures, comparer à plusieurs années en réel.
Le backtesting permet d’élaborer une stratégie d'investissement
statistiquement gagnante comme l'écrit l'auteur du livre "La stratégie des tortues" :
Citation de "Curtis M. Faith" :
« Une simulation historique ne prédit pas les situations que vous allez rencontrer en trading à l’avenir, mais elle vous donnera les moyens de déterminer si une approche a de bonnes chances d’être profitable dans le futur. Ce n’est pas une solution idéale – une boule de cristal ou une machine à remonter le temps auraient été préférables – mais c’est le meilleur outil qui soit à notre disposition. »
Le logiciel
IsoBacktest permet de :
- Valider une stratégie d'investissement sur un
grand nombre de trades, sur plusieurs années et sur plusieurs marchés.
- Visualiser
l'évolution du capital, connaître la
volatilité du portefeuille (drawdown) ainsi que le profit généré par la stratégie.
-
IsoBacktest permet aussi de visualiser la
surperformance d'une stratégie par rapport à un
indice de référence (par exemple l'indice CAC 40) :
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backtesting ?
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trading systématique.
