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STRATEGIE : Volatilité du CAC 40 en 2011
IsoBourse | 04/05/2013



Dans cet article, nous étudions la volatilité de l’indice CAC 40 sur l’année 2011 afin de la comparer à la volatilité sur l’année 2012 étudiée dans notre billet du 26/04/2012 (Cliquez ici pour le consulter).

Un moyen de visualiser l’instabilité des cours d’un actif financier est de mesurer l’écart entre son cours de clôture (courbe noire ci-dessous) et sa tendance en cours, c'est-à-dire sa moyenne mobile arithmétique 5 périodes (SMA5 en rouge ci-dessous) :



Sur l'année 2011, l’évolution de l’écart entre les cours de clôture du CAC 40 et la moyenne mobile SMA5 correspondante est représentée ci-dessous :



L’écart type entre les cours de clôture du CAC 40 et la moyenne mobile SMA5 correspondante est de 139 points sur l'année 2011, soit 62% de plus que sur l’année 2012 (à 87 points).

Sur la base de cet écart type, nous pouvons donc en conclure que l’année 2011 a été plus volatile que l’année 2012.

Dans un prochain article, nous comparerons cet écart type à celui du CAC 40 sur l’année 2010.

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