Le
backtesting consiste à appliquer une stratégie d’investissement sur un ensemble de valeurs (univers d’investissement) et sur un historique de cours significatif (plusieurs années pour une stratégie mensuelle).
L'analyse fondamentale a pour but d'estimer la valeur théorique d'une entreprise. Alors que l’information de type fondamentale arrive généralement trop tard au niveau du particulier pour générer du profit, l’analyse technique se base sur des données techniques accessibles à tous (cours de bourse, volume de titres échangés, etc.) pour concevoir des stratégies d'investissement. Le
backtesting calcule les données statistiques et financières permettant d'estimer la performance d'une stratégie (rentabilité, risque, etc.).
Ce n’est pas le comportement d’une valeur en particulier qui valide une stratégie d’investissement (ce serait attacher trop d’importance à l'arbre qui cache la forêt !), c’est le comportement global d’un portefeuille de valeurs qui valide une stratégie d’investissement. La performance du portefeuille peut être représentée sous la forme d’une courbe de profit (courbe verte tracée ci-dessous par le logiciel
IsoBacktest) :
Ce graphique permet de visualiser dans le temps les zones de sur-performance (en vert) et de sous-performance (en rouge) par rapport à un indice de référence (l’indice CAC 40, par exemple).
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IsoBacktest via une version d’essai et une présentation gratuite.
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Backtesting à la demande.
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