Le backtesting consiste à estimer, sur un grand nombre de cas du passé, les gains et les pertes d’une stratégie de trading afin de déterminer, sur des critères statistiques, les stratégies les plus performantes et les moins volatiles.

IsoBacktest simule le passage des ordres d'achat et de vente des titres sélectionnés par le Screening IsoBourse. Le Screening est lancé périodiquement depuis une date de début de backtesting jusqu'à une date de fin de backtesting (période de backtesting).

Les valeurs des titres entrés en portefeuille sont estimées chaque jour au cours de clôture. Leur somme est égale au montant estimé du portefeuille (valeur liquidative du portefeuille).

IsoBacktest affiche l'évolution de la courbe du capital durant la période de backtesting.

IsoBacktest mesure aussi la baisse maximale observée sur la courbe du capital (max drawdown). Plus le drawdown est grand, plus la stratégie est volatile, donc plus la stratégie est difficile à mettre en œuvre à cause du facteur psychologique.

IsoBacktest fournit un grand nombre d'autres informations statistiques et financières, telles que la répartition des montants des transactions.

IsoBacktest ne se limite pas au backtesting d'un seul titre à la fois, il permet de backtester une ou plusieurs stratégies simultanément sur un ou plusieurs titres à la fois.

IsoBacktest permet d'investir en bourse de manière plus sûre et plus sereine. Il permet d'estimer la performance et la volatilité des stratégies au moyen d'une simulation sur l'historique des cours. L'investisseur évalue ses stratégies d'investissement sans prendre le risque d'entamer son capital. A l'instar d'un pilote d'avion de ligne dont la formation passe d'abord par un simulateur de vol, la phase de validation par IsoBacktest doit devenir un réflexe préalable à tout utilisateur d'IsoBourse.

Version d'évaluation gratuite du logiciel IsoBacktest