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BACKTESTING : Performance des trades haussiers
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En fonction des modes, des conditions de marché et des tempéraments, les investisseurs n’utilisent pas les mêmes indicateurs techniques et par conséquent ne suivent pas les mêmes stratégies d'investissement.

Le backtesting est utilisé en analyse technique pour créer, tester et optimiser ses propres stratégies d’investissement.

Dans cet article, nous comparons les performances de l’indice SBF 120 et celles des trades haussiers de la stratégie étudiée dans notre billet du 03/07/2012 (Cliquez ici pour le consulter).

La courbe de profit (Equity Curve) est tracée ci-dessous :



La zone colorée en vert est la « surperformance » par rapport à l’indice SBF 120 (pourcentage de profit supérieur à l’indice). La zone est colorée en rouge en cas de « sousperformance ».

Nous constatons que le système ne profite pas entièrement de la hausse de mars 2012 car le système considère que le marché est encore baissier. En revanche, le système résiste bien à la tendance baissière du marché à partir de d’avril 2012. Au final (à la fin juin 2012), le système est légèrement gagnant (1,25%) et il surperforme l’indice SBF 120 de plus de 10%.

Le capital n’est investi par des trades haussiers que jusqu’à mai 2012 comme le montre le graphique suivant :



Sur ce graphique, la courbe verte représente l’évolution du capital estimé tandis que la courbe rouge représente l’évolution du capital liquide. La zone verte représente la part de capital investi.

Dans le prochain article, nous étudierons l’influence des trades baissiers sur la performance de la stratégie.

Essayez gratuitement le logiciel IsoBacktest et commandez un rapport de backtesting sur vos propres stratégies.

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