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BACKTESTING : Performance des trades baissiers
IsoBourse | 30/07/2012



En fonction des modes, des conditions de marché et des tempéraments, les investisseurs n’utilisent pas les mêmes indicateurs techniques et par conséquent ne suivent pas les mêmes stratégies d'investissement.

Le backtesting est utilisé en analyse technique pour créer, tester et optimiser ses propres stratégies d’investissement.

Dans cet article, nous comparons les performances de l’indice SBF 120 et celles des trades baissiers de la stratégie étudiée dans notre billet du 03/07/2012 (Cliquez ici pour le consulter).

La courbe de profit (Equity Curve) est tracée ci-dessous :



La zone colorée en vert est la « surperformance » par rapport à l’indice SBF 120 (pourcentage de profit supérieur à l’indice). La zone est colorée en rouge en cas de « sousperformance ».

Nous constatons sur le graphique ci-dessus que le pourcentage de profit réalisé est de plus de 30% et que le système surperforme l’indice SBF 120 sur toute la période de backtesting (plus de 50% de surperformance à la fin juin 2012).

Le capital n’est pas investi par des trades baissiers sur la période de février à mai 2012 (période considérée haussière par le système) comme le montre le graphique suivant :



Sur ce graphique, la courbe verte représente l’évolution du capital estimé tandis que la courbe rouge représente l’évolution du capital liquide. La zone verte représente la part de capital investi.

Dans le prochain article, nous étudierons une stratégie sur la période du 8/2011 au 7/2012.

Essayez gratuitement le logiciel IsoBacktest et commandez un rapport de backtesting sur vos propres stratégies.

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